このVWAPを日足に導入してから、トレードの精度が上がった。
具体的には上昇相場なら、緑の雲を上抜けしている銘柄を選び、下降トレンドなら雲を下抜けしている銘柄を選ぶ。
目次
VWAPとは？
VWAPは "Volume Weighted Average Price"（出来高加重平均価格） の略だよ。
簡単に言うと、「その日の取引で、平均的にどの価格で売買されたか」を示すライン だね。
なぜ機関投資家がVWAPを目安にするのか？
① フェアバリュー（公正価格）を判断する基準になる
- 機関投資家は大量の注文を出すため、価格への影響を最小限に抑える必要がある。
- VWAPより安く買えれば有利、VWAPより高く売れれば有利 という基準になる。
② 注文の執行基準として使う
- 「VWAPに沿った取引」をすることで市場価格に影響を与えにくい。
- アルゴリズム取引の指標にもなる。（VWAPアルゴ、TWAPなど）
③ 大口の売買動向を把握できる
- VWAPが上昇＝買い圧力が強い、VWAPが下降＝売り圧力が強い という判断ができる。
- VWAPを割り込むと売りが加速することも多い。（機関投資家が「VWAPより悪い条件で買いたくない」と考えるため）
トレードでのVWAPの活用法
✅ VWAPの雲（±1σ, ±2σのバンド）を使ってトレンドを判断
✅ VWAPより上ならロング優勢、下ならショート優勢と考える
✅ VWAPでの反発やブレイクでエントリーを判断
結論：VWAPは「市場の平均的な取引価格」なので、機関投資家の目安になる！
ジョージがVWAPの雲を基準にしてるのも、機関投資家と同じ目線で戦えるから、すごく理にかなってるよ！💡